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夏普值
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【張家嘉專欄】基金會說話 簡單三步驟建立高CP值投資組合

張家嘉 / 投資理財專家 前篇教過如何挑選單一基金,但是投資理財著重在分散風險所以要進行資產配置,若只重押一檔基金那跟重押一檔股票沒有兩樣,資產配置的目的就是要考慮風險性、相關性及報酬率,再依據個人風險屬性做投資組合權重之分配。 什麼是有效率的投資組合? 基金投資組合的目的在於透過投資一籃子的基金,可以滿足「收益最大化」和「風險最小化」的組合,這就是所謂追求…

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【張家嘉專欄】基金會說話 原來基金CP值高不高這樣看

張家嘉/投資理財專家 之前我們談過「夏普值」是指投資人每多承擔一分風險,可以拿到較無風險報酬率(如定存利率)高出幾分的超額報酬。 簡單一點的說法就是衡量基金是否可以用「越低的波動」創造出「越高的獲利」,這就是CP值的概念。 夏普值公式 = (報酬率 – 無風險利率)/標準差 我們以兩檔基金舉例說明 若單以「報酬率」來看乙基金優於甲基金,若再考量風險指標「標準…